再次更新，写在最前面：评论区着实反映出某些人阅读能力堪忧，我在正文下附的统一回复不知真正看完的能有多少了。。。
正文：
先反对用「塞」这个字来反驳题主所言“汉语中没有 Say 这个音”的论证思路，如果默认谈论的是普通话的话，根据新华字典的收录，「塞」有 sāi、sài、sè三个读音，而没有所谓的“sēi”——即普通话音系中不存在 sei 这种音节，这个读音是受方言影响导致的结果。
言归正传，这个问题本质上属于「音系空缺」问题中「偶然空缺 /accidental gap」和「系统空缺 /systematic gap」两种形式的体现。后者指的是一种语言的音系禁止出现的情况，而前者则是指虽然没有明确禁止、但出于一些原因而偶然缺失的情况。
普通话明确禁止诸如 /si/ 之类的音节出现，因为根据音韵学，原本的 *si 在近代汉语后期时（约 17 世纪）经历了腭化过程而变成了 /ɕi/，即拼音 x，为何 x 只能和 i 相拼就是这么来的。（但因为发生的时间较晚，所以在吴语、粤语等方言区中仍存在很多可以发 /si/ 的方言）
相对地，普通话中没有规则要求 sei 音节不能出现，其空缺属于偶然事件，如果想发便可以发出。但注意一点，「禁止」这个词看上去有点像是存在一个「创造者」人为施加的，但实际上是蕴含在一门语言之中的，语言学家不过就是去发现这些规律而已，所以学习一门语言的同时（尤其是母语者）自然就潜移默化地把这些规则都掌握了，于是 /si/ 的发音便受到了限制。
就评论区作三点回复：
1.为何要限定在「普通话」之内，的确不能用普通话来概括所有汉语，但这是为了简化起见，否则涉及的范围太广了。题主所言“既没有 say 也没有 see 的汉语”，这两点和普通话的特征是符合的，但和许多汉语方言中的情况是不符的，有的允许 /sei/，有的允许 /si/，因为这些不是题目重点，在解释问题之前先批评提问者“你的前提就不对”也没什么意思，所以并未涉及。而普通话作为汉语中的通行语，谈论普通话时了解的人数最多，所以就选用普通话进行分析。（以及我当然怀疑题主把「汉语」默认成是普通话了）
推荐个网站叫“古音小镜”，可以查询一个汉字在不同方言中的读音。查询结果的链接似乎不能复制，所以只能指个路，如果有兴趣可以分别查一下——「塞」的韵母和「小」的声母。
根据「塞」的查询结果，的确读 /sei/ 的比例挺高，高过了 /sai/。
而根据「小」的查询结果，存在明显有红色点和深蓝色点的分野，深蓝色点的方言区允许 /si/ 组合的存在，即“可以发出 see”。
2.关于方言口音影响普通话的问题，我之前的确没说清楚。题主说“汉语中没有 say 这个音”和“中国人也都会正确的读”是两种情况。当限定在普通话音系中时，前者为何没有，就是「偶然空缺」；而后者为何有，则的确和方言音系相关。以及请注意，普通话以北京话为基础，但北京话≠普通话（当然也≠滦平话），sei 在北京话中是合法的，但在普通话音系中就没有收录进去。下图来自《现代汉语通论》附录之普通话声韵配合总表，我用红色圈标识了，有 zei，但没有 sei、cei。
3.请区分拼音和音标的区别，我用 / / 表示的是音标。拼音 si 的韵母按传统音韵学和方言学的标记写作 /ɿ/，按国际通行标准写作 /ɹ̩/，但和 /i/ 没有关系（基于现代普通话的共时层面，不考虑音韵学发展，别再和我说 /si/ 在普通话中很常见了……）。甚至，si 和 shi 的韵母属于开口呼，而不是 /i/ 的齐齿呼。总之，会发 /sɿ/ 不代表会发 /si/，记作 si 形式一定程度上就是为了输入便捷罢了。